Hilflos dem Markt ausgeliefert?Trading mit System!

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neuester Beitrag: 03.04.06 18:01
eröffnet am: 27.02.06 18:34 von: nuessa Anzahl Beiträge: 58
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27.02.06 18:34
27

6858 Postings, 5672 Tage nuessaHilflos dem Markt ausgeliefert?Trading mit System!

Nein, dass sind wir sicher nicht, bloß die meisten Marktteilnehmer unter uns, versuchen den Markt da zu beeinflussen, wo er nicht beeinflussbar ist. Die Analyse ob fundmental oder technisch kann so aufwendig und gut sein wie sie will, doch bleibt sie nur eine Einschätzung der möglichen Zukunft.

Niemand von uns ist in der Lage den Markt vorauszusagen, niemand von uns ist in der Lage einen Trade einzugehen und zu wissen, ob er diesen im Plus oder Minus abschließen wird. Wir alle versuchen den Markt mit Hilfe der technischen oder fundamentalen Analyse zu analysieren und das beste Chancen-/Risikoverhältnis für jeden einzelnen Trade zubekommen.

Wir alle versuchen den Markt mit Hilfe der technischen oder fundamentalen Analyse zu analysieren und das beste Chancen-/Risikoverhältnis für jeden einzelnen Trade zubekommen.

NEIN, DASS MACHEN DIE WENISTEN!

Vielmehr wird versucht nach den heiligen Kral zusuchen und Dinge zu beeinflussen, die einfach nicht zu beeinflussen sind. Eben vorher wissen, ob der gerade eingegangene Trade ein Plus- oder Minustrade wird.

Die wenigsten unter uns versuchen die Dinge zu beeinflussen, die sie wirklich auch beeinflussen können.

?STAY IN BUSINESS?


         -§Positionsgröße (Moneymanagment)
         -§Risk of Ruin was ins Moneymanagment einfließt
         -Chancen-/Risikoverhältnis
§
Die Liste könnte man fortführen jedoch sind das m. M. nach die wichtigsten Kriterien, welche uns allen ein Überleben am Markt auf Dauer sichert.

Vielen von Euch, falls sie überhaupt soweit gelesen haben werden jetzt sagen klar Moneymanagment  schön und gut dazu brauch ich ein Konto von mind. 50.000 ? 100.000 ?,
QUATSCH!

Gehen wir von einem Konto mit 5.000 ? aus. Jetzt kommt es natürlich auf die Risikobereitschaft des einzelnen an und die statistische Trefferquote, die vorgewiesen werden kann. Selbst fühl ich mich in der Lage keine 10 Trades mit Verlust abzuschließen, desh. würde ich ein Konto mit 5.000 ? in 10 Trades teilen, dass heißt eine Positionsgröße von 500,- ?.

Was ich als sehr wichtig empfinde ist ein Tradingplan:

-Entry
-Re Entry
-Während des Trades
- Exit
Wieso einfach traden um zu traden? Ich zitiere jetzt Joe Ross: ? Geht ihr mit jeder Frau ins Bett??

Selbst mache ich nur Trades, die ein Chancen-Risikoverhältnis von mind. 1,5 VERSPRECHEN (mehr nicht). Um das praktizieren zu können muss man sich vor den Einstieg über folgende Dinge klar sein:

Ziel
StoppLoss
Evtl. Re-Entry (es kommt oft vor, dass der Markt erst gegen einen läuft und man ausgestoppt wird, unter welcher Bedingung bin ich bereit, wieder in den Markt zugehen?)


Kleines Beispiel: Intel

Kaufkurs ? Stopp =

20,36 $ - 19,88 $ = -,48 $

Ziel ? Kaufkurs =

21,20 $ - 20,36 $ = -,84 $

Chance = -,84 $
Risiko  = ,-48 $

Chance / Risko =

-,84 $ / -,48 $ = 1,75

Meine Chance ist somit fast doppelt so groß wie der maximale Verlust!



Jetzt werden einige von Euch denken, bis ich mir das ausgerechnet habe, ist der Markt längst davon gelaufen, falsch seit dem ich das obige praktiziere hab ich in manchen Fällen sogar billigere Einstiege bekommen. Noch viel wichtiger bei dieser Vorarbeit ist es, dass man nicht mehr ohne Plan in den Trade geht sondern genau weiß, was man tut. Ich kenne niemanden, der sich ins Auto setzt und aus dem Bauch heraus entscheidet welchen Weg er zum Ziel nimmt, jeder hat sich einen Plan zurecht gelegt oder gibt das Ziel wenigstens ins Navigationssystem ein.

Die obigen Sachen sind m. M. nach schon die wichtigsten, die man berücksichtigen muss um ?IN BUSINESS? zubleiben.

Nachfolgend noch ein paar Gedanken, wie man sein ?System? verfeinern kann. Ich vergebe z. B. Punkte für einen möglichen Trade. Die Maximal Punktzahl liegt bei 10.

Die größte Gewichtung hat für mich das Chancen-/Risikoverhältnis nämlich 5 Punkte.
Für Indikatoren z.B. positive MCAD Kreuzung bei Longtrades vergebe ich 2 Punkte.
?                      ? z.B. Verkaufssingal vom Stochastic bei Shorttrades vergebe ich 2 Punkte.
Für die allgemeine Marktlage (long oder short) vergebe ich 2 Punkte, d.h. ist mein Trade der allg. Tendenz folgend?

Den letzten Punkt bekommt der Trade für die zur Verfügung stehenden Hebelprodukte, nämlich 1 Punkt.

Als Regel habe ich mir auferlegt, dass ich nur Trades mache, die mind. 6 Punkte haben. Natürlich ziehe ich einen 9 Punktetrade den 6 Punktetrade vor.

Diese Regel besagt also, dass die Indikatoren gut stehen (2 Punkte), die Marktstimmung in meine Richtung läuft (2 Punkte) die zur Verfügung stehende Hebelprodukte meinen Erwartungen entsprechen (1 Punkt) sind zusammen 5 Punkte und der Trade für mich trotzdem nicht in Frage kommt, weil mein wichtigstes Kriterium näml. das Chancen-/Risikoverhältnis nicht stimmt. Ohne dieses auf meiner Seite zu wissen, darf ich nicht in den Markt einsteigen, weil es mir diese Regel verbietet.

Mit dem System habe ich bis jetzt 5 Papertrades gemacht, 4 endeten am gewünschten Ziel (Gewinn), 1 wurde ausgestoppt mit ca. 50% des durchschnittl. Gewinnes.

Die Regeln der Punktevergabe können natürl. individuell angepasst werden, jeder wie er es gerne mag. Die Indikatoren stellen nur Beispiele dar, manch jemand kann mit MCAD nichts anfangen und hält die Bollinger Bands für wichtiger usw.

Warum ich das mache? Frag ich mich im Moment auch, ich bin einfach wütend über so manche ID hier, die als großer Meister gefeiert werden möchte aber nicht´s brauchbares hinbekommt und wenn dann nur 3 Tage später *lol*. Namen lass ich bewusst aus dem Spiel.

Manch einer hält das oben geschriebene evtl. für Quatsch, dass kann jeder für sich beurteilen, für mich sind diese Regeln wichtig, Menschen brauchen Regeln um Fehler zu vermeiden. Glaubt mir, ich habe genug Leergeld bezahlt, bis ich soweit gekommen bin und mir das obige klar geworden ist, was mich aber keineswegs von einem Totalverlust bewahrt sondern höchstens etwas mehr Sicherheit und Schutz verspricht als ohne.

Ich hoffe manch einer von Euch überlegt sich das geschriebene und hört auf nach einem heiligen Kral zu suchen, welchen es mit 100%iger Sicherheit nicht gibt auch wenn es manche hier im Forum vormachen wollen. Sondern besinnt sich auf die wenigen aber wichtigen Sachen, die er zu 100% selbst beeinflussen kann.

Als Lektüre für das oben angerissene empfehle ich Euch: Die Kunst des erfolgreichen Tradens von Birger Schäfermeier.



ariva.de

greetz nuessa

 
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32 Postings ausgeblendet.

03.03.06 11:34

6858 Postings, 5672 Tage nuessaHey Antoine :)

ich glaub wir müssen mal bei nem guten Düsseldorfer Bier drüber reden *gg* oder 2,3,4 :P

Nein, ich nehme natürl. keinen Totalverlust in Kauf. Die 500,- ? entspr. 10% eines 5.000,- ? Kontos!

Ich habe die Strategie, dass ich immer die selbe Tradinggröße habe, manche berechnen die Größe des einzelnen Trades anhand des chancen/risikoverhältnisses aber das gefällt mir nicht. Jedenfalls hab ich immer den selben Betrag je Trade ...

Ich teile ein 5.000,- ? in 10 Trades, weil ich nicht glaube, dass ich 10mal hintereinander daneben liege und 1 Gewinntrade mind. 2 Verlusttrades ausgleicht. Man könnte noch auf 350,- ? runter gehen, dass ist dann wohl Untergrenze.

Wie oben erwähnt, bei den letzten paar Trades hab ich einen durchschnittl. Verlust meines Gesamtkapitals in Höhe von 2,38 % zugelassen.

ariva.de

greetz nuessa

 

03.03.06 11:45

3427 Postings, 6143 Tage AntoineHi nuessa!

Du darfst auch Milch oder Tee trinken... :-))

Verstehe leider nicht Deinen Gedanken: 'Ich teile ein 5.000,- ? in 10 Trades, weil ich nicht glaube, dass ich 10mal hintereinander daneben liege und 1 Gewinntrade mind. 2 Verlusttrades ausgleicht. ((Man könnte noch auf 350,- ? runter gehen, dass ist dann wohl Untergrenze.))'
Welchen Sinn macht das?

Beachten sollte man allgemein, daß bei 5 oder 10 Trades noch keine Aussage über die Strategie getroffen werden kann. Ab 30 Trades, besser 50-100 können wir uns über die Signifikanz unterhalten. Das aber nur am Rande...


   Salut!

Begrenze Deine Verluste und Du kannst Dich Deiner Gewinne nicht erwehren!

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03.03.06 11:56

3427 Postings, 6143 Tage AntoineNachtrag

Mein letzter Absatz ist auf Deine Aussage bezogen: 'und 1 Gewinntrade mind. 2 Verlusttrades ausgleicht'.
Darüber sollten wir uns aber später unterhalten, deshalb auch das 'nur am Rande'... ;-)

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03.03.06 12:00

6858 Postings, 5672 Tage nuessaHey Antoine :)

wat soll das jetzt mit der Milch oder Tee?? *gggrrr* *gg*

Geb ich Dir recht, 10 Trades sind relativ wenig zum daraus hochzurechnen und die Perf. in die Zukunft übertragen ... (statistisch)

Aber ich fühle mich in der Lage, innerh. 10 Trades zumind. den Ausgangsbetrag vom Kto. wieder herzustellen, sollte es mal schlecht laufen ...

ariva.de

greetz nuessa

 

03.03.06 12:36

3427 Postings, 6143 Tage AntoineKeine Angst, jeder darf trinken, was und wieviel

er möchte... :-)) Ich bleibe dann bei Limo. *gg*

Du hast aber leider auf meine Frage nicht geantwortet, was es für einen Sinn macht sein Depot aufzuteilen à 10 x 500.- EUR. ;-)


   Salut!

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03.03.06 12:44

6858 Postings, 5672 Tage nuessa;-)

Der Sinn besteht darin, dass jede Posi. gleich groß ist und ich mich in der Lage fühle innerh. 10 Trades zumind. mein Kto. wieder even zubekommen. Hoffe Du verstehst das jetzt *gg* Es gibt sicherlich noch bessere Ansätze als diese Regel aber ich komm ganz gut klar damit! Ab einen bestimmten Betrag, sagen wir 7.500 ? würde ich dann die Posi erhöhen.

ariva.de

greetz nuessa

 

03.03.06 12:55
2

6337 Postings, 7337 Tage hardymanSehr interessant,

anscheinend gibt es hin und wieder doch noch vernünftige Diskussionen hier.
Die Blender und Dauergewinner werden sich hier aber wohl nicht hertrauen.
Zum Posting  von nuessa noch kurz:
"Ab einen bestimmten Betrag, sagen wir 7.500 ? würde ich dann die Posi erhöhen."
Ich persönlich würde da lieber die Positionsgrösse belassen und dadurch das Risiko verringern.
Kann leider nicht weiter mitdiskutieren, da die Arbeit ruft*ggg*





 

 

Gruß, hardyman

Idee

 

03.03.06 13:05
1

6858 Postings, 5672 Tage nuessaHey Hardy :)

Es kommt natürl. an wie Aggressiv man agieren will. Der eine sagt sich ich erhöhe meine Posi und mach 10 Trades mit z.B. 700 ?, der andere sagt sich, ich leiste es mir 15 Trades (Möglichkeiten) zuhaben statt bisher 10, das liegt dann natürl. bei jedem Selbst, wie er es gerne haben möchte :)

Hardy, warum sollten die sich auch beteiligen, die müssen ja schließl. Goldbaren zähln und Lagerräume schaffen, da fehlt die Zeit über solche unwichtigen Sachen zu diskutieren ;-)

ariva.de

greetz nuessa

 

03.03.06 13:14

800 Postings, 5452 Tage TrendTraderSehr richtig Nuessa..

Mache es genauso mit der Konto/Trade Splittung..

Kaufen und laufen lassen und im Notfall nachkaufen.. Das klappt bei mir sehr gut..

Beste Beispiel ist der Schein den ich auf's Öl habe.. War erst deutlich im Minus, habe nachgekauft und jetzt schön im Plus..

Mit Moneymanagement hätte ich jetzt nur den Verlust am Konto..

Gruß TT  

03.03.06 13:19

6337 Postings, 7337 Tage hardymanTT das klappt zur Zeit,

was ist aber wenn der Trend bricht und Du mit über 50% des Kapitals investiert bist?
Wenn du das mit 2-5% deines Kapital machst kannst Du den Verlust verkraften, weil Du ein Moneymangment hattest und noch handlungsfähig bist.
So jetzt aber weg, ciao ciao.

 

 

Gruß, hardyman

Idee

 

03.03.06 13:21

6858 Postings, 5672 Tage nuessahöe?

Was hat das Moneymanagment damit zutun? Es verbietet Dir doch nicht, eine erneute Position auf einen schon im Depot gehaltenen Wert zukaufen, Du musst dann nur sehen, dass die Gewichtung nicht all zugroß wird, hättest Du dir einen SL gesetzt, wärst Du evtl. bei 20% Minus ausgestoppt worden. Nach meiner Erfahrung klappt kaufen und halten bie Optionen sehr selten ... Die Griechen bringen Dich dann um ... besonders, wenn´s seitwärts läuft z.B. bei mir im Moment mit Wal-Mart!

ariva.de

greetz nuessa

 

03.03.06 13:25

800 Postings, 5452 Tage TrendTraderNuessa, das kommt auf den Schein

an..

Hardy, ich investiere nicht 50 % meines Kapitals sonder immer 500 Euro, und kaufe im Notfall einmal für 500 nach..

Wenn der Trend für mich läuft, kaufe ich auch öfters nach, um den Gewinn zu maximieren..

Gruß TT  

03.03.06 13:26

3427 Postings, 6143 Tage AntoineMoin hardyman!

@nuessa: Das ganze, was ich jetzt schreibe, ist natürlich Strategieabhängig: Ein richtig oder falsch gibt es hier nicht, aber man könnte einige Sachen optimieren, bzw. sich darüber bewußt werden. Und das machen wir gerade!

Vorab: Da Du wahrscheinlich diskretionär tradest ist Deine Psyche das allerwichtigste. Gehst Du also mit dem/der notwendigen Respekt (Angst) in den Markt, ist das gut so.

Die Frage ist nun, ob man seine Positionsgröße konstant hält. Um hier Mißverständnissen vorzubeugen, sollten wir hier ein Beispiel nennen. Dazu kommen wir wahrscheinlich später.
Man könnte doch auch die Positionsgröße z. B. von der Volatilität abhängig machen, und/oder von dem Chance-/Risiko-Verhältnis, etc. Würde das nicht mehr Sinn ergeben? Und um auf die 'richtige' Positonsgröße zu kommen, muß ich vorher mein Risiko festlegen, oder?

Für mich habe ich keine Konstante, was das Risiko betrifft, wenn ich in den Markt gehe. Mal sind es 0,5% vom Gesamtkapital, mal 2%, seehr selten mehr als 2%. Und mit dem errechnen des SL's habe ich dann meine Positionsgröße.



   Salut!

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03.03.06 13:27

5023 Postings, 7582 Tage GordenIst sehr sehr lange

her, dass ich im TTT oder anverwandten Threads soviel Gutes gelesen habe und so eine gehaltvolle, sachliche Diskussion erleben durfte - vielen Dank an nuessa, der diesen Thread initiiert hat...

Greets
Gorden  

03.03.06 13:33

6858 Postings, 5672 Tage nuessaIch werde

später auf Dein Posting zurückkommen, Antoine! Muss noch was arbeiten ;-)

Danke Gorden, andere Meinungen/Erfahrungen sind ausdrücklich erwünscht!

ariva.de

greetz nuessa

 

03.03.06 13:40

3427 Postings, 6143 Tage AntoineMoin TrendTrader und Gorden!

@hardyman: Kann Deine Ausführung nachvollziehen und verstehe, worauf Du hinaus möchtest.

@Gorden: :-)

@TrendTrader: Und was machst Du, wenn Du komplett falsch liegst und schön nachkaufst?

Man sollte auch bedenken, daß, wenn ich von 100 Trades 60 positiv abschließe, es trotzdem ein Reihe von über 10 negativen Trades auftauchen kann. Und wer da mehr als ca. 5-10% pro Trade pro Gesamtkapital riskiert, wird früher oder später sein Konto plätten... Der Ruin ist vorprogrammiert!



   Salut!

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03.03.06 13:46

800 Postings, 5452 Tage TrendTraderIch habe doch geschrieben..

Kauf.., max. einmal nachkaufen und wenn es völlig den Bach runter geht sind entweder 1000 ? weg, oder ich gehe bei der nächsten Gegenbewegung raus..

Basta, und so mache ich es. Keinen Bock immer ausgestopped zu werden weil die Emmis die Unterstüzungen kurz durchfaken und mein MM mir max. 3 % Verlust erlaubt..

Gruß TT



 

03.03.06 14:05

3427 Postings, 6143 Tage Antoine@TrendTrader

Da haben wir doch schon mehrere Aspekte... ;-)

Da ich nicht weiß, wie hoch Dein Kontostand ist, kann ich zwar keine generelle Aussage treffen, aber irgendwann hast Du eine größere Verlustserie und die dann mal 1000.- EUR...
Risk of Ruin bedacht?

Und wenn du immer ausgestoppt wirst, dann verringere doch Deine Positionsgröße. Somit könntest Du den SL weiter setzen.
Und wenn Du schon sagst, daß Stopfishing bei den Unterstützungen betrieben wird, sollte man dann dort seinen SL setzen?
Zumal man hier ein Setup für den Markteinstieg hätte mit relativ gutem Chance-/Risiko-Verhältnis... Das würde mit zum ersten Posting passen.

Bitte nicht falsch verstehen! Wer sich ein bißchen mit RM/MM und Wahrscheinlichkeiten beschäftigt, wird sein Denken/Handeln überdenken/ändern. So war es jedenfalls bei mir.

Gruß :-)


   Salut!

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03.03.06 15:10

3427 Postings, 6143 Tage AntoineViel mir erst jetzt auf...

Wenn Dir Dein MM max. 3% Verlust zuläßt, wie kannst Du dann schreiben '...wenn es völlig den Bach runter geht sind (entweder) 1000 ? weg...'????


   Salut!

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03.03.06 19:23
1

6858 Postings, 5672 Tage nuessaHey Antoine :)

Vorab: Da Du wahrscheinlich diskretionär tradest ist Deine Psyche das allerwichtigste.
Gehst Du also mit dem/der notwendigen Respekt (Angst) in den Markt, ist das gut so.

+++Ich versuche seit kurzem absolut Gefühlslos in den Markt zugehen, dass kann man natürl. nie ganz ausschalten aber mit einer gründlichen Vorarbeit, wie im Eingangsposting beschrieben, kann man einige Emotionen unterdrücken, weil Du einen Tradingplan im vorne herein erstellt hast und genau weißt, wo Dein Trade im Moment steht! Respekt hab ich, Angst weniger, die ist m. M. nach hinterlich+++

Die Frage ist nun, ob man seine Positionsgröße konstant hält. Um hier Mißverständnissen vorzubeugen, sollten wir hier ein Beispiel nennen. Dazu kommen wir wahrscheinlich
später.
+++Nenn ein Beispiel und wir leiten die folgenden Postings daraus ab, man kann sich natürl. streiten, wie man´s richtig macht mit der Positionsgröße, ich fahr bis jetzt (mach ich erst seit kurzem) relativ gut ich überlege mir akt. eine Strategie, die vergangene Gewinn- Verlusttrades mit einbezieht, z.B. 1.) Trade mache ich 300 ? Gewinn und beim 2.) Trade gehe ich mit einer vollen Position (500 ?) + 30% meines Gewinnes aus dem letzten rein oder so ähnl., dass dann höchstens 3 mal, weil man leicht nachlässig wird, wenn man einige Trades im Plus abschließt. Im Verlustfall ähnl. ich setze beim nächsten Trade 30% meines Verlustes weniger, den ich beim ersten generiert habe, hab´s mir aber noch nicht genau durch gerechnet und ob es überhaupt Sinn macht, werde ich die nächsten Tage mal tun+++

Kannst Du Deine Strategie bitte mal an einem Beispiel festmachen, damit es visueller rüber kommt!

Vielen Dank,

ariva.de

greetz nuessa

 

18.03.06 15:25
1

3427 Postings, 6143 Tage AntoineHallo nuessa!

Hier der Link:
http://www.tradesignal.com/content.asp?p=wsn/...olf+Wittmer&go=go
Sind insgesamt 16 Teile.

Wünsche Dir weiterhin alles Gute! :-)

Gruß


   Salut!

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18.03.06 15:47

6858 Postings, 5672 Tage nuessaHab dank Antoine!

Werde ich mir genau anschauen!

Schönes WE, Dir!

ariva.de

greetz nuessa

 

25.03.06 21:13

3140 Postings, 7526 Tage healup o. T.

03.04.06 16:34
1

1319 Postings, 6083 Tage Nussriegelup!


schöner Beitrag, Nuessa. Hab ich eben erst gesehen

nun hab ich schon wahllos alle sterne verballert.
aber die Tage kriegste noch einen

ariva.de  

03.04.06 18:01

6858 Postings, 5672 Tage nuessaWürde mich wirkl. freuen,

wenn wir den ein oder anderen mit unseren Beiträgen in diesem Thread zum nachdenken anregen konnten :)

ariva.de

greetz nuessa

 

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